El 12 de enero de 1879, el director general del Cuerpo creó el Asilo de Huérfanos de la Guardia Civil y dictó las bases para financiar la construcción del centro en el que serían alojados posteriormente. Su necesidad radicaba en que la Compañía de Guardias Jóvenes acogía por entonces a los hijos de los guardias civiles fallecidos, pero no a las hijas ni a los varones menores de 12 años.

El centro se constituyó en Valdemoro (Madrid), en una finca donada por los Marqueses de Vallejo, y su actividad se financiaba con las cuotas abonadas por los miembros de la Guardia Civil y otras participaciones. Para su gestión se creó la Asociación General de la Guardia Civil, que estaba presidida por el director general e integrada por mandos del Cuerpo.

En 1885, finalizada su construcción, el edificio se transformó en el Colegio “Marqués de Vallejo”, el cual daría acogida a las huérfanas del Cuerpo, que hasta entonces fueron atendidas y educadas por la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y a los huérfanos varones hasta que alcanzaban la edad para ingresar en el Colegio.

En la actualidad, la entidad titular del Colegio “Marqués de Vallejo” es la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil. Su principal objetivo es acoger y dar educación a los huérfanos de los guardias civiles fallecidos que son socios, así como a los hijos de los miembros Cuerpo con arreglo a los recursos económicos, materiales y humanos de que disponen.